Сравнение ^GSPTSE с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или VDY.TO.
Основные характеристики
| ^GSPTSE | VDY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.39% | 13.03% |
| Дох-ть за 1 год | 15.05% | 19.90% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.29% | 12.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.12% | 7.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 10.95% |
| Макс. просадка | -49.99% | -39.21% |
| Текущая просадка | -0.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и VDY.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и VDY.TO
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 4.12% против 7.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTSE c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и VDY.TO
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и VDY.TO
S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.